在這個系列中，我們嘗試從能量的視角理解 GAN。我們會發現這個視角如此美妙和直觀，甚至讓人拍案叫絕。 

上一篇文章裡，我們給出了一個直白而用力的能量圖景，這個圖景可以讓我們輕鬆理解 GAN 的很多內容，換句話說，通俗的解釋已經能讓我們完成大部分的理解了，並且把最終的結論都已經寫了出來。

在這篇文章中，我們繼續從能量的視角理解 GAN，這一次，我們爭取把前面簡單直白的描述，用相對嚴密的數學語言推導一遍。 

跟第一篇文章一樣，對於筆者來說，這個推導過程依然直接受啟發於 Bengio 團隊的新作 Maximum Entropy Generators for Energy-Based Models。 

原作者的開源實現：

https://github.com/ritheshkumar95/energy_based_generative_models 

本文的大致內容如下： 

1. 推導了能量分佈下的正負相對抗的更新公式；

2. 比較了理論分析與實驗取樣的區別，而將兩者結合便得到了 GAN 框架； 

3. 匯出了生成器的補充 loss，理論上可以防止 mode collapse； 

4. 簡單提及了基於能量函式的 MCMC 取樣。

數學視角的能量

在這部分中，我們先來簡單引入能量模型，並且推導了能量模型理論上的更新公式，指出它具有正相、負相對抗的特點。

能量分佈模型

首先，我們有一批資料 x1, x2, … , xn∼p(x)，我們希望用一個機率模型去擬合它，我們選取的模型為：

其中 Uθ 是帶引數 θ 的未定函式，我們稱為“能量函式”，而 Zθ 是歸一化因子（配分函式）。

這樣的分佈可以稱為“能量分佈”，在物理中也被稱為“玻爾茲曼分佈”。

至於為什麼選擇這樣的能量分佈，解釋有很多，既可以說是從物理角度受到啟發，也可以說是從最大熵原理中受到啟發，甚至你也可以簡單地認為只是因為這種分佈相對容易處理而已。但不可否認，這種分佈很常見、很實用，我們用得非常多的 softmax 啟用，其實也就是假設了這種分佈。

現在的困難是如何求出引數 θ 來，而困難的來源則是配分函式 (2) 通常難以顯式地計算出來。當然，儘管實際計算存在困難，但不妨礙我們繼續把推導進行下去。

正負相的對抗

為了求出引數 θ ，我們先定義對數似然函式：

我們希望它越大越好，也就是希望下式越小越好：

為此，我們對 Lθ 使用梯度下降。我們有：

所以：

這意味著梯度下降的更新公式是：

註意到式 (6) 的特點，它是分別在真實分佈下和擬合分佈下的均值之差，這就是機器學習中著名的“正相”和“負相”的分解，式 (6) 體現了正負相之間的對抗，也有人將其對應為我們做夢的過程。

揚長避短 ⇒ GAN

在這部分中，我們表明“容易分析”與“容易取樣”是很難相容的，容易理論分析的模型，在實驗上難以取樣計算，而容易取樣計算的模型，難以進行簡明的理論推導。而試圖將兩者的優點結合起來，就得到了 GAN 模型。 

理論分析與實驗取樣

事實上，式 (6) 和式 (7) 表明我們開始假設的能量分佈模型的理論分析並不困難，但是落實到實驗中，我們發現必須要完成從 qθ 中取樣：。也就是說，給定一個具體的，我們要想辦法從中取樣出一批 x 出來。 

然而，就目前而言，我們對從中取樣並沒有任何經驗。對於我們來說，方便取樣的是如下的過程：

這裡的 q(z) 代表著標準正態分佈。也就是說，我們可以從標準正態分佈中取樣出一個 z 出來，然後透過固定的模型 Gφ 變換為我們想要的 x。這意味著這種分佈的理論運算式是：

問題是，如果用 qφ(x) 代替原來的 qθ(x)，那麼取樣是方便了，但是類似的理論推導就困難了，換句話說，我們根本推導不出類似 (7) 的結果來。 

GAN誕生記

那麼，一個異想天開的念頭是：能不能把兩者結合起來，在各自擅長的地方發揮各自的優勢？ 

式 (7) 中的不是難以實現嗎，那我只把這部分用代替好了：

也就是：

現在取樣是方便了，但前提是 qφ(x) 跟 qθ(x) 足夠接近才行呀（因為 qθ(x) 才是標準的、正確的），所以，我們用 KL 散度來度量兩者的差異：

式 (11) 有效的前提是 qφ(x) 跟 qθ(x) 足夠接近，也就是上式足夠小，而對於固定的 qθ(x)，Zθ 是一個常數，所以 φ 的最佳化標的是：

這裡代表 qφ(x) 的熵。−Hφ(X) 希望熵越大越好，這意味著多樣性；希望圖片勢能越小越好，這意味著真實性。

另外一方面，註意到式 (11) 實際上是標的的梯度下降公式。

所以我們發現，整個過程實際上就是 (14) 和 (13) 的交替梯度下降。而正如第一篇所說的，θ 的這個標的可能帶來數值不穩定性，基於第一篇所說的理由，真樣本應該在極小值點附近，所以我們可以把梯度懲罰項補充進 (14)，得到最終的流程是：

這便是基於梯度懲罰的 GAN 模型，我們在能量視角下的GAN模型（一）中已經把它“頭腦風暴”出來了，而現在我們從能量模型的數學分析中把它推匯出來了。

所以說，GAN 實際上就是能量模型和取樣模型各自揚長避短的結果。

直擊H(X)！

現在，距離完整地實現整個模型，就差 Hφ(X) 了。我們已經說過：

代表 qφ(x) 的熵，而 qφ(x) 的理論運算式是 (9)，積分難以計算，所以 Hφ(X) 也難以計算。

打破這一困境的思路是將熵轉化為互資訊，然後轉化為互資訊的估計，其估計方式有兩種：透過 f 散度的方式（理論上精確）估計，或者透過資訊下界的方式估計。

最大熵與互資訊

首先，我們可以利用 x=Gφ(z) 這一點： x=Gφ(z) 意味著條件機率 qφ(x|z)=δ(x−G(z))，即一個確定性的模型，也可以理解為均值為 G(z) 、方差為 0 的高斯分佈 N(x;Gφ(z),0)。

然後我們去考慮互資訊 I(X,Z)：

現在我們找出了 Iφ(X,Z) 和 Hφ(X) 的關係，它們的差是：

事實上 Hφ(X|Z) 稱為“條件熵”。

如果我們處理的是離散型分佈，那麼因為 x=Gφ(z) 是確定性的，所以 qφ(x|z)≡1，那麼 Hφ(X|Z) 為 0，即 Iφ(X,Z)=Hφ(X)。

如果是連續型分佈，前面說了可以理解為方差為 0 的高斯分佈 N(x;Gφ(z),0)，我們可以先考慮常數方差的情況，計算發現是一個常數，然後 σ→0，不過發現結果是無窮大。無窮大原則上是不能計算的，但事實上方差也不需要等於 0，只要足夠小，肉眼難以分辨即可。

所以，總的來說我們可以確定互資訊 Iφ(X,Z) 與熵 Hφ(X) 只相差一個無關緊要的常數，所以在式 (15 )中，可以將 Hφ(X) 替換為 Iφ(X,Z)：

現在我們要最小化 −Iφ(X,Z) ，也就是最大化互資訊 Iφ(X,Z)。直觀上這也不難理解，因為這一項是用來防止 mode callopse 的，而如果一旦 mode callopse，那麼幾乎任意的 z 都生成同一個 x，X,Z 的互資訊一定不會大。 

但是將標的從 Hφ(X) 改為 Iφ(X,Z) ，看起來只是形式上的轉換，似乎依然還沒有解決問題。但很幸運的是，我們已經做過最大化互資訊的研究了，方法在深度學習的互資訊：無監督提取特徵的“互資訊本質”一節，也就是說，直接估算互資訊已經有解決方案了，讀者直接看那篇文章即可，不再重覆論述。 

互資訊與資訊下界

如果不需要精確估計互資訊，那麼可以使用 InfoGAN 中的思路，得到互資訊的一個下界，然後去最佳化這個下界。 

從互資訊定義出發：

記 qφ(z|x)=qφ(x|z)q(z)/qφ(x)，這代表精確的後驗分佈；然後對於任意近似的後驗分佈 p(z|x)，我們有：

也就是說，互資訊大於等於∬qφ(x|z)q(z)logp(z|x) 加上一個常數。如果最大化互資訊，可以考慮最大化這個下界。由於 p(z|x) 是任意的，可以簡單假設，其中 E(x) 是一個帶引數的編碼器，代入計算並省去多餘的常數，可以發現相當於在生成器加入一項 loss：

所以，基於 InfoGAN 的資訊下界思路，式 (15) 變為：

到這裡，我們已經從兩個角度完成了 Hφ(X) 的處理，從而完成了整個 GAN 和能量模型的推導。

MCMC提升效果

回顧開頭，我們是從能量分佈出發推匯出了 GAN 模型，而能量函式 U(x) 也就是 GAN 模型中的判別器。既然 U(x) 具有能量函式的含義，那麼訓練完成後，我們可以利用能量函式的特性做更多有價值的事情，例如引入 MCMC 來提升效果。 

MCMC的簡介

其實對於 MCMC，我只是略懂它的含義，並不懂它的方法和精髓，所謂“簡介”，僅僅是對其概念做一些基本的介紹。MCMC 是“馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法（Markov Chain Monte Carlo）”，在我的理解裡，它大概是這麼個東西：我們難以直接從某個給定的分佈 q(x) 中取樣出樣本來，但是我們可以構造如下的隨機過程：

其中 α 是一個便於實現的隨機過程，比如從二元分佈、正態分佈取樣等。這樣一來，從某個 x0 出發，得到的序列 {x1,x2,…,xn,…} 是隨機的。

如果進一步能證明式 (24) 的靜態分佈正好是 q(x)，那麼就意味著序列 {x1,x2,…,xn,…} 正是從 q(x )中取樣出來的一批樣本，這樣就實現了從 q(x) 中取樣了，只不過取樣的結果經過了一定的順序排列。

Langevin方程

式 (24) 的一個特例是 Langevin 方程：

它也稱為隨機微分方程，當 ε→0 時，它的靜態分佈正好是能量分佈：

也就是說，給定能量函式 U(x) 後，我們可以透過式 (25) 實現從能量分佈中取樣，這就是能量分佈的 MCMC 取樣的原始思想。

當然，直接從能量函式和式 (25) 中取樣 x 可能不大現實，因為 x 維度（常見的情景下，x 代表圖片）過大，可控性難以保證。另一方面，式 (25) 最後一項是高斯噪聲，所以只要 ε≠0，那麼結果必然是有噪聲的，圖片真實性也難以保證。

一個有趣的轉化是：我們可以不直接考慮 x 的 MCMC 取樣，而考慮 z 的取樣。因為在前面的模型中，我們最後既得到了能量函式 Uθ(x)，也得到了生成模型 Gφ(z)，這意味著 z 的能量函式為：

有了 z 的能量函式，我們可以透過式 (25) 實現 z 的 MCMC 取樣：

這樣剛才說的問題全部都沒有了，因為 z 的維度一般比 x 小得多，而且也不用擔心 ε≠0 帶來噪聲，因為 z 本來就是噪聲。

更好的截斷技巧

到這裡，如果頭腦還沒有混亂的讀者也許會回過神來： z 的分佈不就是標準的正態分佈嗎？取樣起來不是很容易嗎？為啥還要折騰一套 MCMC 取樣？ 

理想情況下，z 的能量函式 Uθ(Gφ(z)) 所對應的能量分佈：

確實應該就是我們原始傳遞給它的標準正態分佈 q(z)。但事實上，理想和現實總有些差距的，當我們用標準正態分佈去訓練好一個生成模型後，最後能產生真實的樣本的噪聲往往會更窄一些，這就需要一些截斷技巧，或者說篩選技巧。

比如，基於flow的生成模型在訓練完成後，往往使用“退火”技巧，也就是在生成時將噪聲的方差設定小一些，這樣能生成一些更穩妥的樣本，可以參考細水長flow之NICE：流模型的基本概念與實現。而去年釋出的 BigGAN，也討論了 GAN 中對噪聲的截斷技巧。

如果我們相信我們的模型，相信能量函式 Uθ(x) 和生成模型 Gφ(z) 都是有價值的，那麼我們有理由相信會是一個比標準正態分佈更好的 z 的分佈（能生成更真實的 x 的 z 的分佈，因為它將 Gφ(z) 也納入了分佈的定義中），所以從取樣會優於從 q(z) 取樣，也就是說 MCMC 取樣 (28) 能夠提升取樣後的生成質量，原論文已經驗證了這一點。我們可以將它理解為一種更好的截斷技巧。

更高效的MALA 

取樣過程 (28) 其實依然會比較低效，原論文事實上用的是改進版本，稱為 MALA（Metropolis-adjusted Langevin algorithm），它在 (28) 的基礎上進一步引入了一個篩選過程：

這裡：

也就是說以機率 γ 接受，以 1−γ 的機率保持不變。按照維基百科上的說法，這樣的改進能夠讓取樣過程更有機會取樣到高機率的樣本，這也就意味著能生成更多的真實樣本（筆者並不是很懂這一套理論，所以，只能照搬了）。

有力的能量視角

又是一篇公式長文，總算把能量分佈下的 GAN 的數學推導捋清楚了，GAN 是調和“理論分析”與“實驗取樣”矛盾的產物。總的來說，筆者覺得整個推導過程還是頗具啟發性的，也能讓我們明白 GAN 的關鍵之處和問題所在。

能量視角是一個偏向數學物理的視角，一旦能將機器學習和數學物理聯絡起來，還將可以很直接地從數學物理處獲得啟發，甚至使得對應的機器學習不再“黑箱”，這樣的視角往往讓人陶醉，給人一種有力的感覺。