知識星球
筆者邀請您，先思考：
1 如何構建企業決策管理系統EDM？
“這總是能夠創造大圖景的小碎片。” – 本系列前幾篇文章介紹了信用評分工具包的關鍵要素，包括評分卡模型，評分策略，實施和監控。 透過將這些單件放在一起，我們開始構建企業決策管理（EDM）系統的更大圖景。 但是，這對於執行完整的信用風險決策流程仍然不足。 製作完整的EDM圖片需要將更多的拼圖碎片放在一起，包括客戶申請處理，內部和外部資料收集，策略規則，用於欺詐檢測和風險管理的其他分析模型，最佳化，改寫等。
憑藉其三個基本組成部分：資料，邏輯和推斷，EDM系統提供了使用資料，模型，知識，通訊和檔案驅動的決策流程將資料轉化為可執行決策的框架。決策管理系統只有能夠滿足以下條件才有價值：
-
自動化
-
資料和系統安全
-
行程的併發性
-
可擴充套件性，即處理越來越多的易於更改和擴充套件的流程的能力;
-
透明度，所以技術和非技術專業人員可以理解，分享，評估和審核業務流程;和
-
異質性與資料源的多樣性，同步和非同步過程，本地和遠端。
商業決策是EDM系統的關鍵輸出。決策在業務流程流中消耗，並可以在其他流程中重用。在建立信用風險的決策需求圖時，通常會考慮業務規則和高階分析的混合（圖1）。
圖1.使用BPMN的貸款申請流程簡化決策示例
業務規則可以廣泛地包含內部和外部政策，法規和最佳實踐; 業務規則的典型例子包括年齡要求，僱傭狀況，信用記錄，破產和登出歷史，不同的欺詐規則，現有產品的內部記錄等。
改寫是一種業務決策形式，可以根據信用評分截止值推翻決策。 改寫既可以批准已被分數截止拒絕的申請，也可以拒絕那些在分數截止點以上得分的申請。 改寫模型評分的原因是基於特定的公司規則和排除標準。
許多預測模型可用於評估各種風險要素的業務流程流程，如欺詐，犯罪，違約和流失，或計算申請人的負擔能力和終身價值。另外，考慮到不同的標的函式，例如最小化執行成本或最大限度地保證金，可以在流程中新增一些最佳化級別。投資回報率（ROI）分析 – 衡量業務決策的影響 – 也可以成為業務流程的一部分，指導最佳決策策略。
模型管理和監控是EDM系統的重要組成部分。為了改善決策制定，高階業務流程可以透過利用模型監控功能和機器學習演演算法來整合適應性分析技術。現有預測模型的任何效能下降都是利用模型監控功能捕獲的，而模型監控功能提供自動反饋給到機器學習模型以實現實時自我校正。這可以顯著縮短變更管理週期並提高決策過程的有效性。
完整的信用風險決策過程可以完全定製，並且專屬於金融機構。但是，這會帶來很多風險，包括複雜的系統維護，人力資源和高成本。另一種解決方案是選擇使用商業化的EDM系統，該系統的實施速度更快，需要更少的資源並透過投資技術來提高成本效率。
商用EDM系統通常配備視覺化程式設計功能和點選式使用者介面，使資料科學家或無程式設計技能的業務分析人員能夠建立決策需求圖，指定輸入引數，控制模型輸出，實施業務規則，並行執行流程或直接輸出到其他內部或外部過程。
易於實施，變化速度快，符合法規和部件模組化是EDM系統的一大優點。他們是一個複雜機構的大腦，協調其單一組成部分，演奏和諧的商業交響樂。
到這裡，我們結束了信用評分系列，展示了從頭到尾的發展歷程。我們希望您已經發現它的內容豐富而有趣。對於信用風險專業人士來說，這可能會為進一步探索開闢一些替代方法。對於信用風險領域的新手來說，這可能是一個很好的起點，適用於一個漫長而經常面臨挑戰的信用風險管理之旅，但肯定令人愉快和興奮。
如果您需要更多關於此主題的資訊或希望進一步討論，請留言，我們將很樂意討論並獲得您的想法。
系列之前：信用評分：第9部分 – 計分卡實施：部署，生產和監測
作者：
Natasha Mashanovich,
Senior Data Scientist at World Programming,
UK
原文連結：https://www.worldprogramming.com/blog/credit_scoring_pt10
版權宣告：作者保留權利，嚴禁修改，轉載請註明原文連結。
資料人網是資料人學習、交流和分享的平臺http://shujuren.org 。專註於從資料中學習到有用知識。
平臺的理念：人人投稿，知識共享；人人分析，洞見驅動；智慧聚合，普惠人人。
您在資料人網平臺，可以1）學習資料知識；2）建立資料部落格；3）認識資料朋友；4）尋找資料工作；5）找到其它與資料相關的乾貨。
我們努力堅持做原創，聚合和分享優質的省時的資料知識！
我們都是資料人，資料是有價值的，堅定不移地實現從資料到商業價值的轉換！
加入資料人圈子或者商務合作，請新增筆者微信。
點選閱讀原文，進入資料人網，獲取資料知識。
公眾號推薦：
鏈達君，專註於分享區塊鏈內容。
腳印英語，專註於分享英語口語內容。
