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筆者邀請您，先思考：
1 信用風險策略如何設計和制定？
“行動是所有成功的基本鑰匙（Pablo Picasso）。”Gartner的分析價值 escalator識別四種不同型別的分析 -** 描述性，診斷性，預測性和規定性** – 按難度和商業價值排序。規定性分析是最複雜的級別，但提供最大的價值，是該escalator的頂部。透過回答關鍵問題，“我們如何實現這一標的？” ，規定性分析以行動形式提供了商業成功的秘訣。在信用風險領域，這個問題的答案可以在信用風險策略中找到。
信用風險策略是在評分卡開發之後和實施之前的過程。它告訴我們如何解釋顧客分數以及與該分數相對應的適當的可操作行動。獲勝策略如果實施的話：（1）增加客戶群，（2）降低信用風險，（3）最大化利潤。
在開始戰略分析並執行許多假設情景迭代之前，重要的是要確定明確的業務標的並理解構成分析的業務流程。最常見和最簡單的信用風險策略形式是基於接受或拒絕決策的一維截斷。截斷水平即信用審批的最低分數可以是具有單一固定價值的硬性截止值，也可以具有可調整的值以及多種處理方式，如無條件接受，有條件接受或拒絕。貸方通常使用細分策略來確定客戶細分的不同截斷水平。細分可以透過許多因素來執行，包括地區，人口統計，渠道分佈或之前拒絕的客戶。例如，戰略細分可以基於客戶群體中相同的不良率進行，因為更好的細分受眾群獲得更高的批准率，或者可以在所有細分受眾群中保持相同的批准率，從而在更好的細分受眾群中降低壞帳。
截止水平取決於整體業務標的。例如，如果標的是基於保留80％的接受率，那麼回溯分析可以指定截止值為320，但是，如果標的是基於6％的最大違約率，則策略可以是甚至更嚴格，截止水平提高到360.如果該策略基於純粹的利潤/損失測量，則需要將截止分數設定為440，如圖1中的示例所示。
圖1.不同的截斷策略
表1說明瞭不同的關鍵績效指標（KPI）如接受率，違約率或利潤金額如何確定評分卡截斷水平。 公司內的不同部門可能有不同的，往往是相互衝突的標的。 例如，信用風險部門旨在降低違約率並減少債務金額，而市場部門可能會要求提高截止水平以擴大其客戶群。 一個折中解決方案可能是設計一個新的評分卡，對於相同的壞賬率增加接受次數或相同的批准率會導致壞賬率下降。 增加接受決策的數量對於增加市場份額或提高整體盈利能力會更好。 旨在降低不良率在經濟執行中更為合適。
表1.由不同的KPI確定的評分卡分界點級別
更複雜的信用風險策略具有多個截斷水平或結合兩個或更多信用評分，例如內部申請評分和信用局評分。 戰略通常包括其他預測模型，如客戶留存率或響應率或客戶生命週期價值。 這些行為分數，結合政策和監管規則以及業務KPI可以充分利用預測分析和業務規則。
圖2.多種處理的多個截斷值
分數可能會進一步用於基於風險的定價來調整產品報價，如利率，信用額度，還款期限等。 基於風險的定價有多種形式，從基於利潤/損失分析的一維多重截斷處理（例如接受下限）到結合兩個維度的矩陣方法，例如行為得分和未清餘額以識別信用額度或利率。 為了控制運營成本，矩陣方法也可以用於簡單的最佳化。 例如，結合兩個預測模型（分數和響應率）可以使營銷部門能夠專註於低風險和高回報的客戶。
圖3.使用矩陣方法的風險定價
圖4.留存和風險的分段策略
使用過於簡單化的策略是有危險的; 例如，該戰略可以拒絕本來忠誠或高利潤的風險客戶。 客戶生命週期價值（CLV）模型有助於識別有價值的細分市場; 然而，放款人可能不願意使用CLV，因為它可能非常困難和複雜。 在這種情況下，透徹的洞察力分析可能有助於識別有價值的細分市場並相應調整策略。
系列之前：信用評分：第7部分 – 信用風險模型的進一步考慮
系列之後：信用評分：第9部分 – 計分卡實施：部署，生產和監測
作者：
Natasha Mashanovich,
Senior Data Scientist at World Programming,
UK
原文連結：https://www.worldprogramming.com/blog/credit_scoring_pt8
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